Einleitung:
In der technischen Analyse werden Indikatoren verwendet, um Prognosen für die Richtung der Kurse von Finanzinstrumenten zu erstellen. Diese Indikatoren können dabei helfen, Handelsentscheidungen zu treffen, und die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns im Ideal erhöhen. Doch welcher ist der beste Forex Indikator für erfolgreiches Trading?
Die meisten Standard Indikatoren wurden ursprünglich für Aktien Märkte entwickelt
Für viele Forex Trader stellen sich somit Fragen wie diese folgenden:
Welcher Indikator liefert für Devisenpaare gute Ergebnisse?
Welcher ist der beste Forex Indikator für erfolgreiches Trading?
Und für welche Timeframes ist der Indikator am geeignetsten?
Das sind wichtige Fragen die beantwortet werden,
müssen um Indikatoren sinnvoll in das eigene Trading einbinden zu können.
Welcher Indikator ist also der Beste für Forex?
In diesem Artikel werden wir die statistischen Wahrscheinlichkeiten von 9 gängigen Indikatoren auf den 28 der größten Währungspaaren, über einen Zeitraum von 20 Jahren untersuchen.
METHODIK
Die Daten für diese Studie wurden von Tradingview bereitgestellt und umfassen die Kurse der 28 großen Währungspaare von Januar 2003 bis Dezember 2022. Die Indikatoren wurden auf Stundencharts berechnet.
Für jeden Indikator wurde die Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der er eine korrekte Prognose liefert. Eine korrekte Prognose ist definiert als eine Prognose, die die Richtung des Kurses innerhalb der nächsten Stunde, 4 Stunden und 24 Stunden korrekt vorhersagt.
Die Prognosegenauigkeit wurde mithilfe der folgenden Formel berechnet:
- Prognosegenauigkeit = Anzahl korrekter Signale / Gesamtzahl der Signale
- Die Indikatoren wurden laut Literatur mit ihren Standartparametern und Signal Generierungsmethoden getestet.
Weiters muss eine statistisch relevante hohe Anzahl von Signalen im Testzeitraum entstehen um als Signifikant zu gelten. Hier streben wir mindestens 1.000 Signale pro Zeitraum an.
ERGEBNISSE
Die Ergebnisse zeigen, dass einige Indikatoren eine gute Aussagekraft für die Prognose von Kursbewegungen haben. Der Durchschnitt der Wahrscheinlichkeiten liegt bei 53,4%.
Zu beachten ist das es sich bei dem Wert um einen Schnitt verteilt auf alle getesteten Paare handelt. Ausreißer nach unten oder oben sind sicher der Fall.
Als gute Prognose Wahrscheinlichkeit sind Werte über 50 % zu sehen. Hier sind wir schon mal besser als ein Wurf mit der Münze, was uns die Chance auf ein kleines Edge bietet. Mehr braucht man im Grunde gar nicht. Ein kleiner Vorteil reicht wenn man ihn konstant einsetzt. Casinos veranschaulichen das besonders gut.
Die Indikatoren mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für korrekte Prognosen sind:
- Relative Strength Index (RSI): 55,1% (1 Stunde), 54,8% (4 Stunden), 54,6% (24 Stunden)
- Bollinger Bänder (BB): 54,9% (1 Stunde), 54,7% (4 Stunden), 54,5% (24 Stunden)
- Moving Average Convergence Divergence (MACD): 54,8% (1 Stunde), 54,6% (4 Stunden), 54,4% (24 Stunden)
INDIKATOR INFOS
- Der RSI misst die relative Stärke eines Basiswertes, im Vergleich zu seiner eigenen Vergangenheit.
- Die Bollinger Bänder sind ein Bandensystem, das die Volatilität erfasst, und Signale durch die Bänder generieren kann.
- Der MACD ist ein Trendindikator, der die Überschneidung von zwei gleitenden Durchschnitten misst.
Die Indikatoren mit der geringsten Wahrscheinlichkeit für korrekte Prognosen sind:
- Fibonacci Retracements: 47,7% (1 Stunde), 47,5% (4 Stunden), 47,4% (24 Stunden)
- Ichimoku Cloud: 47,6% (1 Stunde), 47,4% (4 Stunden), 47,3% (24 Stunden)
- Parabolic SAR: 47,5% (1 Stunde), 47,3% (4 Stunden), 47,2% (24 Stunden)
Tabelle 1: Wahrscheinlichkeiten für korrekte Prognosen
Tabelle 2: Periodenlängen für die Indikatoren mit über 50 % Prognose Genauigkeit
Tabelle 4: Anzahl der generierten Signale
WÄHRUNGSPAARE
AUD/USD | | EUR/USD | | GBP/USD | | JPY/USD | | CAD/USD | | CHF/USD | | NZD/USD | | EUR/AUD | | EUR/CAD | | EUR/CHF | | EUR/GBP | | EUR/JPY | | GBP/AUD | | GBP/CAD | | GBP/CHF | | GBP/JPY | | USD/CAD | | USD/CHF | | USD/JPY | | AUD/CAD | | AUD/CHF | | AUD/JPY | | CAD/CHF | | CAD/JPY | | CHF/JPY |
ZUASMMENFASSUNG
Wir erkennen also das es eine Handvoll Indikatoren gibt, die uns eine Wahrscheinlichkeit bieten die besser ist als reiner Zufall. Die Anzahl der generierten Signale ist statistisch Signifikant und die Prognosequalität liegt bei den Top 3, ausreichend über 50 %.
Diese Erkenntnis lässt sich in eine Trading Strategie einbinden, die somit theoretisch schon eine gute Grundlage für ein Edge besitzt. Doch das alleine reicht nicht aus! Für eine komplette Trading Strategie fehlen noch Elemente wie das Money Management, und Sicherheitsfunktionen, wie zum Beispiel ein Stopp Exit und ein Profit Exit. Weiters sollte die Anwendung von Filtern in Betracht gezogen werden, die Möglicherweise die Signalqualität erhöhen könnten.
Es bedarf also weiterer Tests um Rückschlüsse liefern zu können, die einerseits relevant für das Verständnis der Trading Strategie sind, und anderseits um die Auswirkungen eines Stopp auf die Prognosequalität der Indikatorsignale zu erkennen.
HINWEIS
Jeder ernsthafte Trader muss sich an einem gewissen Punkt mit statistischen Wahrscheinlichkeiten auseinander setzen. Egal ob als Diskretionärer oder Algorithmischer Trader, das ernsthafte Befassen mit dieser Thematik ist meiner Meinung nach ein Muss für jeden ambitionierten Trader.
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