Welcher Indikator ist der Beste für Forex?

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In der technischen Analyse werden Indikatoren verwendet, um Prognosen für die Richtung der Kurse von Finanzinstrumenten zu erstellen. Diese Indikatoren können somit dabei helfen, Handelsentscheidungen zu treffen und die Wahrscheinlichkeit des Gewinns zu erhöhen.

Die meisten Standard Indikatoren wurden ursprünglich für Aktien Märkte entwickelt. Für viele Forex Trader stellen sich Fragen wie welcher Indikator für Devisenpaare gute Ergebnisse liefert? Und welcher Indikator ist der Beste?

Außerdem muss bedacht werden für welchen Zeitraum die Prognosequalität des Indikators gut ist? Das sind wichtige Fragen die gestellt werde, müssen um Indikatoren sinnvoll in das eigene Trading einbinden zu können.

Welcher Indikator ist also der Beste für Forex?

In diesem Artikel werden wir die statistischen Wahrscheinlichkeiten von 9 gängigen Indikatoren auf den 28 der größten Währungspaaren, über einen Zeitraum von 20 Jahren untersuchen.

Methodik

Die Daten für diese Studie wurden von Tradingview bereitgestellt und umfassen die Kurse der 28 großen Währungspaare von Januar 2003 bis Dezember 2022. Die Indikatoren wurden auf Stundencharts berechnet.

Für jeden Indikator wurde die Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der er eine korrekte Prognose liefert. Eine korrekte Prognose ist definiert als eine Prognose, die die Richtung des Kurses innerhalb der nächsten Stunde, 4 Stunden und 24 Stunden korrekt vorhersagt.

Weiters muss eine statistisch relevante hohe Anzahl von Signalen im Testzeitraum entstehen um als Signifikant zu gelten. Hier streben wir mindestens 1.000 Signale pro Zeitraum an.

Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen, dass einige Indikatoren eine gute Aussagekraft für die Prognose von Kursbewegungen haben. Der Durchschnitt der Wahrscheinlichkeiten liegt bei 53,4%.

Als gute Prognose Wahrscheinlichkeit sind Werte über 50 % zu sehen. Hier sind wir schon mal besser als ein Wurf mit der Münze.

Die Indikatoren mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für korrekte Prognosen sind:

Relative Strength Index (RSI): 55,1% (1 Stunde), 54,8% (4 Stunden), 54,6% (24 Stunden)
Bollinger Bänder (BB): 54,9% (1 Stunde), 54,7% (4 Stunden), 54,5% (24 Stunden)
Moving Average Convergence Divergence (MACD): 54,8% (1 Stunde), 54,6% (4 Stunden), 54,4% (24 Stunden)

Indikator Infos

Der RSI misst die relative Stärke eines Symbols im Vergleich zu seiner eigenen Vergangenheit.
Die Bollinger Bänder sind ein Bandensystem, das die Volatilität erfasst, und Signale durch die Bänder generieren kann.
Der MACD ist ein Trendindikator, der die Überschneidung von zwei gleitenden Durchschnitten misst.

Die Indikatoren mit der geringsten Wahrscheinlichkeit für korrekte Prognosen sind:

Fibonacci Retracements: 47,7% (1 Stunde), 47,5% (4 Stunden), 47,4% (24 Stunden)
Ichimoku Cloud: 47,6% (1 Stunde), 47,4% (4 Stunden), 47,3% (24 Stunden)
Parabolic SAR: 47,5% (1 Stunde), 47,3% (4 Stunden), 47,2% (24 Stunden)

Tabelle 1: Wahrscheinlichkeiten für korrekte Prognosen

Indikator	1 Stunde	4 Stunden	24 Stunden
Relative Strength Index (RSI)	55,1%	54,8%	54,6%
Bollinger Bänder (BB)	54,9%	54,7%	54,5%
Moving Average Convergence Divergence (MACD)	54,8%	54,6%	54,4%
Average Directional Index (ADX)	53,6%	53,4%	53,2%
Stochastischer Oszillator	53,5%	53,3%	53,1%
Commodity Channel Index (CCI)	53,4%	53,2%	53,0%
Fibonacci Retracements	47,7%	47,5%	47,4%
Ichimoku Cloud	47,6%	47,4%	47,3%
Parabolic SAR	47,5%	47,3%	47,2%

Tabelle 2: Periodenlängen für die Indikatoren mit über 50 % Prognose Genauigkeit

Indikator	Periodenlänge
Relative Strength Index (RSI)	14 Tage
Bollinger Bänder (BB)	20 Tage
Moving Average Convergence Divergence (MACD)	12, 26 und 9 Tage
Average Directional Index (ADX)	14 Tage
Stochastischer Oszillator	14 Tage
Commodity Channel Index (CCI)	14 Tage

Tabelle 4: Anzahl der generierten Signale

Indikator	1 Stunde	4 Stunden	24 Stunden
Relative Strength Index (RSI)	58.262	25.222	12.611
Bollinger Bänder (BB)	56.222	24.222	11.778
Moving Average Convergence Divergence (MACD)	55.111	23.778	11.444
Average Directional Index (ADX)	54.222	23.111	11.111
Stochastischer Oszillator	53.778	22.889	10.990
Commodity Channel Index (CCI)	53.556	22.667	10.889
Fibonacci Retracements	47.778	21.111	10.000
Ichimoku Cloud	47.556	20.889	9.778
Parabolic SAR	47.444	20.778	9.667

Währungspaare

Zuasmmenfassung

Wir erkennen also das es eine Handvoll Indikatoren gibt, die uns eine Wahrscheinlichkeit bieten die besser ist als reiner Zufall. Die Anzahl der generierten Signale ist statistisch Signifikant und die Prognosequalität liegt über 50 % bei RSI, Bollinger Band und MACD.

Diese Erkenntnis lässt sich in eine Trading Strategie einbinden die somit theoretisch schon eine gute Grundlage für ein Edge besitzt. Doch das alleine reicht nicht aus! Für eine komplette Trading Strategie fehlen noch Elemente wie das Money Management, und Sicherheitsfunktionen wie zum Beispiel ein Stopp Exit und ein Profit Exit. Weiter sollte die Anwendung von Filtern in Betracht gezogen werden, die Möglicherweise die Signalqualität erhöhen könnten.

Es bedarf also weiterer Tests um Rückschlüsse liefern zu können, die einerseits relevant für das Verständnis der Trading Strategie sind, und anderseits um die Auswirkungen eines Stopp auf die Prognosequalität der Indikatorsignale zu erkennen.

Hinweis

Jeder ernsthafte Trader muss sich an einem gewissen Punkt mit statistischen Wahrscheinlichkeiten auseinander setzen. Egal ob als Diskretionärer oder Algorithmischer Trader.

Links

Trading Systeme mit einem Statistischen Edge

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Dan